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教育センターボラティリティの高い相場における注意点｜FX上級者が意識すべき3つのポイント
本記事では、まずFXボラティリティの定義やATRなど主要指標による測定方法を解説し、通貨ペアや時間帯ごとの変動特性と他社チャート比較で基礎を固めました。次にATRを活用した動的ストップ設定やバックテスト事例、他指標との組み合わせ戦略により実践力を高め、経済指標発表時にはカレンダー確認やポジション縮小ルール、リアルタイムアラート設定で急変動リスクを回避します。さらに動的損切り、最適ポジションサイズ、簡易ヘッジ、心理管理まで網羅し、最後にスリッページ要因と約定力比較、注文方式の最適化、DD／ECN方式の違いを整理しました。
FXボラティリティの基礎理解
FX取引で重要な「ボラティリティ」とは何か、まず基本から押さえます。ボラティリティの定義や種類、高ボラティリティの通貨ペアや時間帯の特徴、さらには他社提供のチャートを用いた視覚的な比較まで、基礎を具体的に解説します。
FXにおけるボラティリティとは何か？定義と種類
ボラティリティとは、為替レートの変動率（値動きの大きさ）を指します。相場が激しく動くとき「ボラが高い」、逆に穏やかなとき「ボラが低い」と表現されます。また種類として、ヒストリカル・ボラティリティ（HV）は過去の価格変動率（実現ボラ）で、指定期間の変動率の標準偏差から算出します。一方、インプライド・ボラティリティ（IV）は将来の変動率予測で、市場の需給やリスク見通しから決まります。例えばオプション市場では、HVとIVという2種類のボラティリティが使われます。ボラティリティを正しく理解することで、相場変動リスクの把握やトレード戦略の判断に役立ちます。
ATRなど主要指標によるボラ測定方法の比較
ボラティリティを数値化する代表的なテクニカル指標にはATR（Average True Range）やボリンジャーバンドなどがあります。ATRは1978年にワイルダー氏が開発した指標で、一定期間の「真の値幅（TR）」の平均でボラティリティの強弱を測定します。ATRが上昇すれば相場の変動が大きく（ボラ高）、低下すれば変動が小さい状態（ボラ低）と判断できます。一方ボリンジャーバンドは移動平均に標準偏差を加減した帯で、バンド幅が広いとボラが高く、狭ければ低いことを示します。他にも**DMI（ADX）**はトレンドの強さ、RVIはボラ拡大・縮小の方向などを示し、HV（歴史的変動率）も過去データから計測できます。例えばATRは瞬間的な値幅から直感的にボラを把握でき、ボリンジャーは価格分布から現在の変動性を視覚化できます。それぞれ計算方法や着目点が異なるため、複数指標を組み合わせて総合的にボラティリティ分析を行うと効果的です。
通貨ペア別・時間帯別のボラティリティ特性解説
通貨ペアによってボラティリティの特性は大きく異なります。一般にマイナー通貨ほど流動性が低く、価格が急変しやすいためボラティリティが高い傾向です。例えばポンド/円やトルコリラ/円、南アフリカランド/円などは流動性が低く、値動きが激しい高ボラ通貨ペアの代表です。逆に米ドル/円やユーロ/ドルなどのメジャー通貨ペアは取引量が多く値動きが安定しがちで、ボラティリティは低めとなります（ただし重要指標時には一時的に急変動する可能性あり）。また時間帯による差も顕著です。ロンドン市場やニューヨーク市場が開いている日本時間22時〜翌3時頃は参加者増加で取引活発となり、1日の中で最もボラティリティが高まります。反対に東京時間の午前（9時〜15時頃）は主要海外市場が休場中で取引が薄く、相対的にボラが低くなりやすいです。このように「どの通貨ペアをいつ取引するか」で値動きの大きさが変わるため、自身のトレードスタイルに合った通貨と時間帯を選ぶことが重要です。
チャートの可視化比較
ボラティリティを視覚的に把握するツールも各社から提供されています。A社では過去の変動幅を分析できる「ボラティリティグラフ」ツールがあり、日別・時間別・曜日別に各通貨ペアの平均値幅をグラフ表示できます。例えば時間帯別ボラティリティでは、日本時間ごとの平均高値-安値差を示し「どの時間帯に最も動きやすいか」が一目で分かります。実際、データによればロンドン〜NY重複時間に値幅が最大化する通貨が多く、東京午前は狭いレンジに留まりやすい傾向が確認できます。またB社のチャートではボリンジャーバンド等のテクニカル指標を使ってボラティリティの状態を表示可能で、主要通貨ペアの高ボラ・低ボラの状態をビジュアルに比較できます。FX業者のリアルタイムボラデータを並べてみると、例えば同じUSD/JPYでも業者独自ツールでの表示の仕方に違いがありますが、総じて変動が拡大するとチャート上の指標（ATRやバンド幅）が急拡大する点は共通しています。このような可視化ツールを活用し、各社のリアルタイムデータを比較することで、市場のボラティリティ状況を直感的かつ客観的に把握することができます。
ATRを活用した実践的ボラティリティ確認
ボラティリティ指標の中でもATR（平均真の値幅）は実践で有用です。この章ではATRの計算式とチャート設定方法から、ATRに基づくエントリータイミングやストップロス幅の動的調整法、さらにバックテスト結果や他指標との組み合わせ戦略まで、具体例とデータで解説します。
ATRの計算式とトレーディングプラットフォーム設定
ATR（Average True Range）は一定期間内の値幅平均で算出されます。その計算手順は(1)各日の真の値幅TR＝「当日高値−前日終値」「当日安値−前日終値」「当日高値−当日安値」の中で最大の値、(2)そのTRを指定期間（日足なら通常14日）の移動平均にしたものがATRです。例えば、ATR計算の3公式を用いて最大値幅を求め、14期間平均する手順が示されています。トレーディングプラットフォーム上では、多くの場合デフォルトでATR指標が搭載されており、期間設定も変更可能です。一般的に日足では14、短い時間軸（1時間足など）では2〜10、週足以上では20〜50といった期間設定が使われます。例えば、MT4/MT5やTradingViewではインジケーター一覧からATRを選択し、任意の期間（パラメータ）を設定するだけでローソク足下部にATR推移が表示されます。FXチャートでも同様にATRを表示でき、値が上昇すればボラ拡大、低下すればボラ縮小とリアルタイムに確認できます。正確な計算式と適切な期間設定を理解した上でプラットフォームに反映させることで、ATRを用いたボラティリティ確認がスムーズに行えるでしょう。
ATRによるエントリー・ストップロス幅の動的設定方法
ATRを活用すれば、相場のボラティリティに応じて柔軟にエントリー時期や損切り幅を調整できます。ポイントは「平均値幅×○倍」を目安にすることです。例えば平均真幅ATRが50pipsの通貨ペアで、もし15pipsという狭いストップロスを設定すると、日常的な変動で簡単に損切りされる恐れがあります。そこでATR＝49pipsなら損切り幅を約50pips（＝1倍ATR）に、利確目標をATRの2倍である98pips程度に設定する、といった戦略が有効です。実際の例では、日足ATR≈0.49円のポンド円をスイングトレードする際、ストップをATR×1、利確をATR×2に設定したところ、変動に耐えつつ利益確定できる確率が高まったというデータがあります。一般にATRの1～3倍**程度を損切り幅・利益幅とするのがお勧めの範囲とされ、リスクリワード比を意識して設定すると勝率が多少低くとも損益はプラスに持ち込みやすくなります。また、ATRは相場状況によってリアルタイムに変化するため、値動き拡大時には自然と広めの許容幅を取り、平穏時にはタイトにすることで「ボラに応じた動的なポジション管理」が可能です。このようにATRを基準にエントリータイミングやストップ幅を調整すれば、相場変動に振り回されにくいトレードが実現できます。
ATR活用のバックテスト手順と成功率データ紹介
ATRを用いた戦略の有効性はバックテストでも検証されています。プラットフォーム（MT4/MT5）を用いた2024年7月のデータ分析によると、ATRに基づく利確・損切り戦略は一定の勝率とリターンを示しました。例えばあるストラテジーでは、ATRを利用した決済方法を組み込みユーロ/円日足でテストしたところ、勝率75.00%・プロフィットファクター1.761という好調な成績が得られました。一方、ポンド/円日足では途中ドローダウンの影響で勝率62.50%・PF0.979と最終損益は伸び悩むケースも見られています。この事例が示すように、ATRベースでも相場環境によって成果に差が出るため、バックテストとフォワードテストの双方で戦略を確認することが重要です。バックテストの具体的な手順としては、MT4のストラテジーテスター等で過去データに対しATR指標を組み込んだ売買ルールを走らせ、勝率・平均損益・最大ドローダウンなどを記録します。統計的に十分なトレード数（最低100回以上）を検証することで、勝率やリスクリワード、期待値を算出し、戦略の有効性を判断できます。FXブローカーが提供する経済指標カレンダーやシグナルサービスも活用しつつ、直近データで継続検証することで、ATR戦略の信頼性をさらに高めることができるでしょう。
ATRと他指標（ボリンジャー、RSI）の組み合わせ戦略
ATRは他のテクニカル指標と組み合わせることで相乗効果を発揮します。例えばボリンジャーバンド＋RSI＋ATRの組み合わせは有名です。具体的には、価格がボリンジャーバンドの±2σラインに達し、同時にRSIが買われ過ぎ/売られ過ぎ圏（例えばRSI<30や>70）にある局面でエントリーし、ポジション管理にATRを用いるという戦略があります。実例では、価格が下限バンドを割り込んでRSIが30未満になったら買いエントリー、逆に上限バンド超えでRSI70超なら売りエントリーとし、損切りはATR×2、利確はATR×3の動的ストップ機構を導入するといった手法です。この平均回帰型の戦略では、ボリンジャーとRSIでエントリータイミングをクロス検証することでダマシを減らし、ATRでボラに応じた損切り幅を自動調整することで効果的なリスク管理を実現します。実際、この戦略の優位性として「複数指標の組み合わせによる精度向上」「ATRによるダイナミックなストップで市場急変にも対応」という点が挙げられています。一方注意点として、強いトレンド相場では平均回帰を狙うこの戦法は連続損切りのリスクがあるため、移動平均などでトレンドフィルターを追加する改良も有効です。いずれにせよ、ATR単独では捉えきれない相場の方向性やモメンタムをボリンジャーバンドやRSIが補完し、総合的な戦略の成功率向上に寄与します。
経済指標発表時の急変動リスクと対応策
雇用統計やCPIなど重要指標の発表時、市場は急変動しスリッページや想定外の損失リスクが高まります。本章では、経済指標カレンダーを使ったスケジュール確認手順、発表前後のポジション管理ルール、ニュースアラートの設定方法、さらに2024年12月6日にGBPで発生した急騰急落事例を分析し、リアルタイムで指標リスクに備える具体策を紹介します。
重要指標（雇用統計・CPIなど）スケジュール確認手順
重要経済指標の発表日程を事前に把握するには、経済指標カレンダーの活用が有効です。例えばとあるFXブローカーのニュースサイトでは、メニューから経済指標カレンダーにアクセスでき、世界106の国・地域の指標スケジュールを確認可能です。またフィルター機能で必要な情報だけ表示も可能です。例えば「非表示にしたい国を除外」「特定カテゴリーの指標だけチェック」「重要度で絞り込み」といった設定をし、適用すると見たい指標のみリストアップできます。こうしたカレンダーを日々チェックする習慣を付ければ、「今週金曜21:30に米雇用統計がある」「来週にFOMCや日銀会合が控えている」といった重要イベントを見逃さず準備できます。指標発表前には念のため直前の時刻も再確認し、時計のずれがないかもチェックしておくと安心です。スケジュール管理を徹底することで、急変動に不意を突かれるリスクを大幅に減らせるでしょう。
発表前後のポジション管理ルール（縮小・撤退タイミング）
重要指標発表の前後は相場が乱高下しやすいため、ポジション管理には明確なルールが求められます。一般的なルールとしては「発表直前にはポジションを縮小または一時撤退する」ことが挙げられます。特に短期トレーダーは発表数分前までに新規取引を控え、既存ポジションも利益確定や縮小を検討します。理由は、指標結果が予想と乖離した場合、一瞬でスプレッド拡大や数十pipsの変動が起こり得るためです。また指標発表直後にポジションを持った場合でも、できるだけ早めに決済するのが望ましいとされています。実際、2020年4月の米雇用統計発表時のドル円5分足では、発表直後に一旦急落した後わずか5分で反転上昇し、その後再び元のレンジ近くまで急落するという乱高下が起きました。このように発表直後は値が安定せず、一時含み益が出てもすぐマイナスに転じるケースが頻発します。したがって指標トレードでは「利益が乗ったら数分以内に素早く利食い」、逆に思惑と逆なら深追いせず即撤退が鉄則です。また、重要度の高い指標では初動で大きく動いた後、数分〜十数分で元の水準にほぼ戻ってしまう往って来いの値動きも起こりがちです。予測困難な乱高下で利益を飛ばさないよう、発表前後はレバレッジを下げる・建玉を減らすなど慎重なポジション管理を心がけることがリスク回避につながります。
指標発表に特化したニュースアラート設定方法
重要指標や要人発言のタイミングにリアルタイムで気づくには、ニュースアラートの活用がおすすめです。手軽な方法の一つは、スマホの経済ニュースアプリやSNSでプッシュ通知を設定することです。例えばXではBloombergやロイターの為替ニュース公式アカウントをフォローし、通知オンにすれば指標結果が秒単位で届きます。近年は証券会社の公式Twitterも指標速報を素早く発信しており、個人トレーダーが同時に情報を得やすくなっています。またMetaTraderのスマホ版には「Tradays（経済指標カレンダー&ニュース）」という機能があり、MT4/MT5アプリ内から経済指標一覧とアラート設定が可能です。さらにPC向けには、指標予定をMT4チャート上に表示するEA（例：「HT_Today」）も存在し、指定URLから最新指標データを取得してチャート上に経済カレンダーを表示させることができます。こうしたツールを活用すれば「あと10分で欧州CPI」「5分後にFOMC結果発表」といった重要イベントを見逃さず、事前にポジション調整することができます。特に当記事ではプッシュ通知を活用したリアルタイム指標アラート手法を提案しており、忙しい中でも的確に市場イベントに対応できる環境構築を推奨します。
事例分析：2024年12月6日のGBP急騰急落パターン
2024年12月6日には、英国ポンド（GBP）の対円相場で急騰・急落の劇的な値動きが記録されました。当日はちょうど米国の雇用統計発表日であり、市場予想とのギャップを受けてポンド円も大きく振れたと考えられます。実際の値動きを分解すると、まず発表直後にポンド円は急落し、その数分後に急反発上昇、その後再度反転して以前のレンジ近辺まで下落するという往復型のパターンでした。このようなケースでは初動の動きにつられて飛び乗ったトレーダーが、その後の急逆行で損切りにあう可能性が高く、非常に利益を出しにくい相場だったと分析できます。教訓として、重要指標時は一方通行のトレンドが出そうに見えても、短時間で振り出しに戻ることが往々にしてある点に注意が必要です。
高変動相場におけるリスク管理手法
ボラティリティが高い荒れ相場で利益を狙うには、同時に緻密なリスク管理が欠かせません。ここでは相場変動に応じて損切り幅を調整する動的損切り、ポジションサイズを数学的に最適化するモデル、シンプルなヘッジ手法（オプション活用や通貨分散）とその実例、さらにトレーダーの過剰取引を防ぐ心理的リスク管理とチェックリストを紹介します。
動的損切り（ボラに応じたストップ幅設定）
相場のボラティリティに応じて損切り幅（ストップロス）を柔軟に変える動的損切りは、高変動相場での必須テクニックです。ボラが高い局面では値動きのブレも大きくなるため、通常より広めのストップ幅が必要になります。例えば平常時に10pipsで設定している損切り幅でも、指標発表直後などボラ急拡大時には最低でも30pips以上に緩めないとノイズで刈られてしまう可能性があります。具体的な設定方法として、前章で述べたATRを基準にする方法が有効です。ATR値の○倍を損切り幅とすることで、市場変動に即したストップを設置できます（例：ATRの1.5倍をストップ設定）。松井証券なども「ボラティリティが高い通貨では取引数量を調整するなどリスク管理を徹底すべき」と解説しており、ボラに応じて取るリスク量を変える重要性を説いています。実運用では、まず現在のボラティリティ水準（ATRや標準偏差等で計測）を確認し、それに見合ったストップ幅を都度再設定する流れになります。また、ボラ急上昇で一時的に広げたストップも、相場鎮静化後には元のタイトな幅に戻すなど機動的な調整が望まれます。
ポジションサイズ最適化の数理モデル紹介
どのくらいのポジション量（ロット）で取引すべきかを決めるには、数理モデルに基づく手法が有効です。代表的なのがケリー基準（Kelly Criterion）で、勝率と損益比率から長期成長を最大化する最適リスク割合fを算出します。ケリーの公式は単純化すると「f = (勝率p − 敗率q/損益比b)」となり、例えば勝率50%、利益：損失=2:1の場合f=0.25（資金の25%を投入）が最適と導かれます。もっとも実際のトレードでは常に同額の利益損失ではないため、ケリー値をそのまま適用するとリスク過多になりがちです。そこで実務ではオプティマルf（Optimal f）という手法が使われます。過去の全トレード結果から複利最終資産（TWR）が最大となるリスク比率を探索し、その値を最適ポジションサイズとします。多くのプロップ企業では、過去データのドローダウンと複利曲線を分析して「年率リターンを最大化しつつ、破産リスクを許容範囲に抑えるロット」を計算しています。
簡易ヘッジ手法（オプション・通貨ペア分散）の実践例
ボラティリティが高い局面でリスクを抑えるには、ヘッジ取引を活用する手も有効です。簡易なヘッジの一例としてオプションの購入があります。例えば大きな下落リスクを抱えたポジションを持つ場合、その通貨のプットオプション（売る権利）を少量買っておけば、万一急落してもオプションの利益で損失を相殺できます。支払いはプレミアム（保険料）だけで済み、逆に何事もなければプレミアム分のコストで済むため心理的安心感が得られます。もう一つは通貨ペアの分散です。強い相関・逆相関関係にある通貨ペアを組み合わせることで、片方の損失をもう片方の利益で補う効果が期待できます。例えばドル円のロングとユーロドルのロングは互いに逆方向の値動きをしやすいため（USDが共通）、同時に持つとドルの動きに対してヘッジ関係になります。また、異なる通貨のペアで片方を買い・片方を売りにする「さや取り」（例：相関性高いユーロ円買い＋ポンド円売り）などもあります。重要なのは、ヘッジ効果を過信しないことです。完全なリスクゼロにはなりませんが、オプション保有やポートフォリオ分散によって一発致命傷のリスクを緩和できます。
心理的リスク管理：過剰トレード防止策とチェックリスト
高変動相場では利益機会と同時に興奮や焦りも高まり、過剰トレード（オーバートレード）に陥りやすくなります。これを防ぐには、自分の心理状態を客観視しルールを守ることが大切です。まず、自制のためのチェックリストを活用しましょう。例えば以下のような質問項目で自分を診断してみます：「最近トレードのことで頭がいっぱいではないか？」「興奮を求めてポジションサイズを無理に大きくしていないか？」「損失をすぐ取り戻そうとして更に取引を重ねていないか？」。
これらに思い当たるなら要注意です。実際、連勝すると有頂天になってポジションを膨らませ利益を失ったり、連敗するとムキになって倍賭けしてさらに損失を出す、といった失敗は珍しくありません。そこで対策として、トレード日誌を付けて自分の感情変化を記録するのが効果的です。勝った時・負けた時に何を感じどう行動したかを書き留めれば、パターン化した悪癖に気づけます。また、一定回数以上の取引は禁止、連敗したらその日は終了などルールを予め決めるのも有効です。加えて心身のケアも重要です。ストレスが溜まると正常な判断が困難になるため、適度な休憩・睡眠、運動やヨガ・瞑想でリラックスする習慣を取り入れましょう。
スリッページ対策とFX会社選定基準
注文価格と約定価格のズレ「スリッページ」は、激しい相場でコスト増を招く厄介な現象です。この章ではスリッページが起こる要因とFX市場の構造、約定力（約定速度や約定率）の比較データ、成行注文と指値注文の上手な使い分け、さらにECN方式とDD方式の違いとそれぞれの初心者向けポイントまで、滑らない取引のための知識と会社選びの基準を解説します。
スリッページの発生要因と市場構造の理解
スリッページとは、発注した価格と実際に約定した価格のズレのことです。なぜズレが生じるか、その要因は大きく分けて(1)市場の急変動、(2)注文処理のタイムラグ、(3)FX会社のシステム処理能力の3点があります。まず(1)では、経済指標発表や要人発言などでレートが瞬間的に跳ねた場合、提示されていた価格では約定できず次の利用可能価格で約定するためズレが発生します。次に(2)では、我々の注文送信から市場でマッチングされるまでのわずかな遅延に相場変動が挟まると、その間に価格が動いてしまうことが原因です。特にネット回線が不安定だったり高負荷の時間帯ではこのラグが大きくなり得ます。そして(3)では、FX会社のサーバ処理速度やカバー先への発注速度の違いです。処理が遅い会社だと注文受付から実行までに時間がかかり、その間にレート変動してスリップしやすくなります。つまり、市場構造上どうしても完全には避けられない現象ですが、対策としては「スリッページが起こりにくい会社を選ぶこと」がまず重要です。
約定速度比較：国内FX主要8社のスペック比較表
FX会社を選ぶ際、約定力（約定速度・約定率）はスプレッドと並ぶ重要指標です。FXブローカーは自社の約定実績を公表しており、「99.5%の取引が0.1秒以内に約定し、平均約定スピード0.014秒」という驚異的な数値を誇る会社もあります。他社でも高約定力を売りにするところは多く、約定拒否（リジェクト）率が極めて低い（ほぼ0%台）会社や、スリッページ発生率を0.2pips以下に抑えている会社も存在します一方、一般的な業者では約定率80〜90%台、約定スピード0.1〜0.2秒程度というデータもあり、会社によってばらつきがあります。短期売買派にとって、この差は無視できません。主要8社のスペック表を見れば、約定方式（NDDかDDか）、サーバ遅延時間、公開スリップ率などが比較できます。例えばA社は約定率99%、平均スリップ0.0数pipsだがB社は約定率85%といった具合です。総じて、インターバンク直結型（NDD）の会社は約定スピードが速く、高頻度注文に強い傾向があります。もちろん公称スペック通りの性能が常に発揮されるとは限りませんが、客観データを参考に「滑りにくい」業者を選ぶのは賢明です。
成行注文vs指値注文の使い分け最適化
注文方法には成行（なりゆき）注文と指値注文があり、市況に応じた使い分けが重要です。成行注文は価格を指定せず「とにかく早く約定させる」注文方式で、指値注文は希望価格を指定して「その価格になったら約定させる」方式です。メリット・デメリットを簡潔に言うと、成行は約定優先で即時取引成立しやすい反面、価格変動が激しい時は想定外の不利な価格で約定してしまうリスクがあります。一方指値は希望価格を保証できますが、その価格に到達しなければ成立しないため機会損失の可能性があります。高変動相場では、成行だとスリッページを被りやすく、指値だと価格飛び越しで約定漏れすることがあります。最適化のポイントは相場状況で使い分けることです。具体的には、値が飛びやすい指標発表直後などは成行より指値+スリップ幅指定（許容スリッページ）付き注文が安心です。逆に通常の流動性下では、成行で即約定させた方が良いケースも多いです。
ECN／DD方式の特性と初心者向けガイド
FX会社の注文処理方式にはDD方式（ディーリングデスク方式）とNDD方式（ノーディーリングデスク方式、その一種がECN方式）があります。初心者にとって聞き慣れない言葉ですが、それぞれ特性を理解しておくと業者選びの助けになります。DD方式とは社内にディーラー（マーケットメイカー）がいて、顧客注文を一旦社内で受けてカバー先とマッチングする仕組みです。多くの国内口座で採用され、スプレッド固定や約定拒否が起こる場合もあります。対してNDD方式は文字通りディーリングデスクを介さず、顧客注文を自動的にインターバンク市場に流す方式です。NDDの代表がECN方式で、注文が匿名で市場のオーダーブックに直接並び、銀行やLP（流動性提供者）とのマッチングで約定します。ECN口座では狭小スプレッド＋コミッション手数料という料金体系が一般的で、透明性が高い反面、取引毎に手数料負担があります。初心者にはDD方式の方が使いやすいケースもあります。
まとめ
FXの高ボラティリティ相場では、急変動による思わぬ損失リスクが常に付きまといます。本記事では、ATRを用いた変動性測定や経済指標発表前後のポジション管理、動的損切り、ヘッジ手法、スリッページ対策、さらにFX会社選びのポイントまで、具体的データと事例を交えて解説します。これにより、変動相場でもリスクを抑えつつ安定したトレードを実現できます。
